更新日志

2.0.1

  • 为 returns 指标和 returnv 添加 use_log，用于计算对数收益率。

  • 将 typing_extensions 添加到安装依赖中。它此前已被 pybroker.strategy 导入，但从未声明为依赖项，因此安装时依赖于其他依赖项间接引入它。

  • 要求 optuna>=3.4。更早的版本将采样器的随机数生成器存放在不同的位置，optimize 无法对其重新播种，导致传入 seed 并不能使搜索结果可复现。

  • 修复 parse_timeframe，使其拒绝格式错误的时间周期，而不是从中悄悄读出一个有效的片段；此前 "1.5h" 会被解析为 5 小时，"-1h" 会被解析为 1 小时。

  • 修复 “Finished training model” 日志消息，此前它会抛出 TypeError，而不是报告训练耗时。

2.0.0

重大变更

  • 移除 PosSizeContext、set_pos_size_handler 和 ExecSignal；改用 Strategy.enable_rotation / RotationContext。

  • 弃用 ExecContext.score 和 StrategyConfig.max_*_positions；改用 long_score / short_score 以及 set_max_long_positions / set_max_short_positions。

  • 统一 slippage API；移除 RandomSlippageModel。

  • 移除 bootstrap_sample_size；BCa 自助法与回撤自助法现在对完整的回测序列进行重新抽样，而不再使用固定大小的样本，修复了此前可能导致置信区间错误或退化为单次抽样的问题。

  • 从 backtest / walkforward 中移除 disable_parallel；并行化的指标和模型计算改为通过 parallel_indicators / parallel_models 按需启用。

  • result.positions 通过 StrategyConfig.record_position_bars 按需启用；完整的 Portfolio.bars 快照通过 record_portfolio_bars 按需启用。

  • 从安装依赖中移除 akshare；如需使用 AKShare，请单独安装。

  • 将 卡玛比率（Calmar Ratio） 修正为标准定义：复合年增长率（CAGR）除以最大回撤百分比；此前是按算术方式年化，并基于逐 K 线收益率的累计和衡量回撤。

  • 将 溃疡指数（Ulcer Index） 修正为基于整条权益曲线、相对其滚动最高点衡量回撤，并将 溃疡表现指数（Ulcer Performance Index） 修正为在设置 bars_per_year 时按复合年增长率（CAGR）计算收益；向这两个函数传入 period 可保留此前的滚动窗口行为。

  • 修复 EvalMetrics 中的 unrealized_pnl：此前它会被已支付的总手续费低估（逐笔交易盈亏未扣除手续费，而市值则已扣除手续费）。

  • annual_total_return_percent 现在在年化时将 n 个 K 线数值视为 n - 1 个收益区间。

1.2.14

  • 要求 Python 3.10 及以上版本。

  • 修复 vect 中的指标计算错误（Aroon、Laguerre RSI、ADX、价格变化振荡器、反应性、趋势及相关内核）。

  • 修复 AKShare TX 回退路径中重复的 volume 列。

1.2.13

  • 为 Order 添加信号来源字段：

    • created - 订单信号的创建日期。

    • order_type - 订单的来源方式（market、limit、stop_bar、stop_loss、stop_profit、stop_trailing）。

    • intent - 仓位意图（buy_to_open、buy_to_close、sell_to_open、sell_to_close）。

  • 添加 OrderType 和 PositionIntent 枚举。

  • 为 PendingOrderScope.orders() 添加 order_id 参数。

  • 添加 智能体技能。

  • 全面提升了行情捕获、作用域取值和仓位查找的性能。

  • 改进了 Alpaca 加密货币和 AKShare 的可靠性。

1.2.12

  • 支持 Pandas 3。

1.2.11

  • 修复 Pandas 2.3 返回的只读 NumPy 数组问题。

  • 添加 clear_params 用于清除全局参数。

  • 将 Strategy.add_execution 的 *args 和 **kwargs 转发给执行函数。

  • 为 backtest / walkforward 添加 seed，以获得可复现的自助法结果。

  • 移除多余的 subtract_fees 配置选项。

1.2.10

  • 夏普比率、索提诺比率和卡玛比率改为使用逐柱收益率，而非绝对逐柱差值。

1.2.9

  • 升级至 NumPy 2，同时仍支持 NumPy 1。

  • 添加 LONG_ONLY 和 SHORT_ONLY 仓位模式。

  • 为 EvalMetrics 添加 max_drawdown_date。

  • 修复 yfinance 依赖版本问题。

1.2.8

  • 修复 NumPy 类型检查错误。

1.2.7

  • 修复当索引不唯一时 df.loc[index] 返回 DataFrame 类型的问题。

1.2.6

  • 修复 YFinance 缺失 Adj Close 列的问题；新增 auto_adjust 参数。

  • 当未持有仓位时调用 sell_all_shares 或 cover_all_shares 将引发错误。

1.2.5

1.2.4

  • 保证 EvalMetrics 中的 largest_loss_pct 始终为负、largest_win_pct 始终为正。

1.2.3

1.1.0

1.0.0

  • 首次发布！