pybroker.config 模块

包含配置选项。

class StrategyConfig(initial_cash: float = 100000, fee_mode: FeeMode | Callable[[FeeInfo], Decimal] | None = None, fee_amount: float = 0, enable_fractional_shares: bool = False, round_fill_price: bool = True, position_mode: PositionMode = PositionMode.DEFAULT, max_long_positions: int | None = None, max_short_positions: int | None = None, buy_delay: int = 1, sell_delay: int = 1, bootstrap_samples: int = 10000, exit_on_last_bar: bool = False, exit_cover_fill_price: PriceType | Callable[[str, BarData], int | float | Decimal] = PriceType.MIDDLE, exit_sell_fill_price: PriceType | Callable[[str, BarData], int | float | Decimal] = PriceType.MIDDLE, bars_per_year: int | None = None, return_signals: bool = False, return_stops: bool = False, round_test_result: bool = True, leverage: float = 1.0, interest_rate: float = 0.0, record_portfolio_bars: bool = False, record_position_bars: bool = False)[源代码]

基类：object

用于 pybroker.strategy.Strategy 的配置选项。

initial_cash

策略的起始资金。

类型:: float

fee_mode

用于计算经纪商手续费的 pybroker.common.FeeMode。支持以下选项之一：

ORDER_PERCENT：手续费为订单金额的百分比。
PER_ORDER：手续费为每笔订单的固定金额。
PER_SHARE：手续费为订单中每股的固定金额。
Callable[[FeeInfo], Decimal]：手续费的计算方式为，通过一个
接收 pybroker.common.FeeInfo 的自定义 Callable。
None：禁用手续费（默认值）。

类型:: pybroker.common.FeeMode | Callable[[pybroker.common.FeeInfo], decimal.Decimal] | None

fee_amount

经纪商手续费金额。

类型:: float

enable_fractional_shares

是否启用碎股（fractional shares）交易。加密货币交易请设置为 True。默认为 False。

类型:: bool

round_fill_price

是否将成交价格四舍五入到最接近的美分。默认为 True。

类型:: bool

position_mode

用于 pybroker.strategy.Strategy 的仓位模式。支持以下选项之一：

DEFAULT：多头和空头仓位。
LONG_ONLY：仅多头仓位。
SHORT_ONLY：仅空头仓位。

类型:: pybroker.common.PositionMode

buy_delay

买入信号触发到下单之间等待的 K 线数量。默认值 1 表示在下一根 K 线下达买单。必须 > 0。

类型:: int

sell_delay

卖出信号触发到下单之间等待的 K 线数量。默认值 1 表示在下一根 K 线下达卖单。必须 > 0。

类型:: int

bootstrap_samples

用于计算自助法（bootstrap）指标的样本数量。默认为 10_000。

类型:: int

exit_on_last_bar

是否在某个品种可用数据的最后一根 K 线上自动平掉所有未平仓头寸。默认为 False。

类型:: bool

exit_cover_fill_price

当 exit_on_last_bar 为 True 时，用于回补未平仓空头仓位的成交价格。默认为 pybroker.common.PriceType.MIDDLE。

类型:: pybroker.common.PriceType | Callable[[str, pybroker.common.BarData], int | float | decimal.Decimal]

exit_sell_fill_price

当 exit_on_last_bar 为 True 时，用于卖出未平仓多头仓位的成交价格。默认为 pybroker.common.PriceType.MIDDLE。

类型:: pybroker.common.PriceType | Callable[[str, pybroker.common.BarData], int | float | decimal.Decimal]

bars_per_year

用于将评估指标年化的每年观测数量。例如，日线收益率使用 252 来年化夏普比率。该值还决定了 interest_rate 的计提周期，因此在设置 interest_rate 时必须同时设置本参数。

类型:: int | None

return_signals

为 True 时，K 线数据、指标数据和模型预测结果会随 pybroker.strategy.TestResult 一并返回。信号仅包含基础时间框架的值；仅当绑定中包含 'base' 时，绑定到某个区间的指标或模型才会出现在信号中。默认为 False。

类型:: bool

return_stops

为 True 时，止损值会随 pybroker.strategy.TestResult 一并返回。默认为 False。

类型:: bool

round_test_result

为 True 时，pybroker.strategy.TestResult 中的数值会被四舍五入到最接近的美分。默认为 True。

类型:: bool

leverage

多头和空头仓位购买力所使用的账户杠杆倍数。默认值 1.0 表示仅使用现金买入。 2.0 允许持有最多 2 倍权益的仓位。必须 >= 1.0。

类型:: float

interest_rate

以百分比表示的年利率，作用于净现金余额（cash - margin_loan）。净现金为负时收取利息，为正时计入利息收益。按每根 K 线 interest_rate / bars_per_year 的比例计提一次，因此设置本参数时必须同时设置 bars_per_year。默认为 0 （禁用）。

类型:: float

record_portfolio_bars

为 True 时，会在每根 K 线将完整的 pybroker.portfolio.PortfolioBar 快照追加到 pybroker.portfolio.Portfolio.bars。为 False （默认）时，逐 K 线指标会存储在一个紧凑缓冲区中，供 pybroker.strategy.TestResult 和 pybroker.eval.EvalMetrics 使用。

类型:: bool

record_position_bars

为 True 时，会在每根 K 线将完整的 pybroker.portfolio.PositionBar 快照追加到 pybroker.portfolio.Portfolio.position_bars。为 False （默认）时，pybroker.strategy.TestResult.positions 为空。

类型:: bool