索引

_

__call__() （Indicator 方法） __call__() （IndicatorSet 方法）

__call__() （ModelLoader 方法） __call__() （ModelTrainer 方法） _fetch_data() （DataSource 方法）

A

add() （IndicatorSet 方法） add() （PendingOrderScope 方法） add_execution() （Strategy 方法） ADJ_CLOSE（YFinance 属性） adjust_fill() （SlippageModel 方法） adjust_fill_price() （FixedSlippageModel 方法） adjust（DataSourceCacheKey 属性） advance_retry_bars() （PendingOrderScope 方法） adx()（在 pybroker.indicator 模块中） adx()（在 pybroker.vect 模块中） agg_pnl（Trade 属性） AKShare（pybroker.ext.data 中的类） all_data_cols（StaticScope 属性） AlpacaCrypto（pybroker.data 中的类） Alpaca（pybroker.data 中的类） annual_return_pct（EvalMetrics 属性） annual_std_error（EvalMetrics 属性） annual_total_return_percent()（在 pybroker.eval 模块中） annual_volatility_pct（EvalMetrics 属性） apply_lags_to_model_input()（在 pybroker.model 模块中） apply_lags_to_model_input_pooled()（在 pybroker.model 模块中） apply_prepare_input_data()（在 pybroker.model 模块中） apply_slippage() （FixedSlippageModel 方法）

apply_slippage() （SlippageModel 方法） apply_slippage() （VolatilitySlippageModel 方法） apply_slippage() （VolumeSlippageModel 方法） args（Execution 属性） aroon_diff()（在 pybroker.indicator 模块中） aroon_diff()（在 pybroker.vect 模块中） aroon_down()（在 pybroker.indicator 模块中） aroon_down()（在 pybroker.vect 模块中） aroon_up()（在 pybroker.indicator 模块中） aroon_up()（在 pybroker.vect 模块中） arrays（ModelInput 属性） atr()（在 pybroker.indicator 模块中） atr()（在 pybroker.vect 模块中） AVERAGE（PriceType 属性） avg_losing_trade_bars（EvalMetrics 属性） avg_loss_pct（EvalMetrics 属性） avg_loss（EvalMetrics 属性） avg_pnl（EvalMetrics 属性） avg_profit_loss()（在 pybroker.eval 模块中） avg_profit_pct（EvalMetrics 属性） avg_profit（EvalMetrics 属性） avg_return_pct（EvalMetrics 属性） avg_trade_bars（EvalMetrics 属性） avg_winning_trade_bars（EvalMetrics 属性）

B

backend（ParallelConfig 属性） backing（SymbolArrayStore 属性） backtest() （Strategy 方法） backtest_executions() （BacktestMixin 方法） backtest_executions_loading() （Logger 方法） backtest_executions_start() （Logger 方法） BacktestMixin（pybroker.strategy 中的类） BacktestSettings（pybroker.strategy 中的类） bar_data_from_data_columns() （ColumnScope 方法） BarData（pybroker.common 中的类） bars_per_year（StrategyConfig 属性） bars_to_df()（在 pybroker.common 模块中） bars（CompressedSymbolData 属性） bars（Entry 属性） bars（ExecContext 属性） bars（IntervalContext 属性） bars（Portfolio 属性） bars（Position 属性） bars（Stop 属性） bars（StopRecord 属性） bars（Trade 属性） BAR（StopType 属性） base_dates（CompressedSymbolData 属性） BASE_INTERVAL()（在 pybroker.interval 模块中） base_timeframe_to_seconds()（在 pybroker.interval 模块中） bca_boot_conf()（在 pybroker.eval 模块中）

best_params（OptimizeResult 属性） best_score（OptimizeResult 属性） between_time（CacheDateFields 属性） BootConfIntervals（pybroker.eval 中的类） bootstrap_eval_all()（在 pybroker.eval 模块中） bootstrap_samples（StrategyConfig 属性） BootstrapResult（pybroker.eval 中的类） bootstrap（EvalResult 属性） bootstrap（TestResult 属性） build_compressed_symbol_arrays()（在 pybroker.interval 模块中） build_compressed_symbol_df()（在 pybroker.interval 模块中） build_lag_feature_matrix()（在 pybroker.model 模块中） build_lag_feature_matrix_pooled()（在 pybroker.model 模块中） build_run_hyperparams()（在 pybroker.optimize 模块中） buy() （Portfolio 方法） buy_delay（StrategyConfig 属性） buy_fill_price（ExecContext 属性） buy_fill_price（ExecResult 属性） buy_limit_price（ExecContext 属性） buy_limit_price（ExecResult 属性） buy_shares（ExecContext 属性） buy_shares（ExecResult 属性） buy_timeout_bars（ExecContext 属性） buy_timeout_bars（ExecResult 属性） BUY_TO_CLOSE（PositionIntent 属性） BUY_TO_OPEN（PositionIntent 属性） buying_power（ExecContext 属性）

C

cached_stacked_lags()（在 pybroker.model 模块中） CacheDateFields（pybroker.cache 中的类） CachedModel（pybroker.model 中的类） calc_bootstrap_metrics_completed() （Logger 方法） calc_bootstrap_metrics_start() （Logger 方法） calc_target_shares() （ExecContext 方法） calmar_ratio()（在 pybroker.eval 模块中） calmar（EvalMetrics 属性） cancel_all_pending_orders() （ExecContext 方法） cancel_pending_order() （ExecContext 方法） cancel_stop() （ExecContext 方法） cancel_stops() （ExecContext 方法） capture_bar() （Portfolio 方法） cash（ExecContext 属性） cash（Portfolio 属性） cash（PortfolioBar 属性） check_stops() （Portfolio 方法） clear() （IndicatorSet 方法） clear_cache() （IntervalScope 方法） clear_caches()（在 pybroker.cache 模块中） clear_data_source_cache()（在 pybroker.cache 模块中） clear_executions() （Strategy 方法） clear_indicator_cache()（在 pybroker.cache 模块中） clear_model_cache()（在 pybroker.cache 模块中） clear_params() （StaticScope 方法） clear_params()（在 pybroker.scope 模块中） close_minus_ma()（在 pybroker.indicator 模块中） close_minus_ma()（在 pybroker.vect 模块中） close_price（ExecContext 属性） close（CompressedBars 属性） close（ExecContext 属性） close（IntervalContext 属性） close（Position 属性） close（PositionBar 属性） CLOSE（PriceType 属性） col_scope（SlippageContext 属性） collect_hyperparams()（在 pybroker.optimize 模块中） collect_search_space()（在 pybroker.optimize 模块中） column_scope_from_frame()（在 pybroker.scope 模块中） ColumnScope（pybroker.scope 中的类） COLUMNS（AlpacaCrypto 属性）

columns（ModelInput 属性） column（LagSeriesKey 属性） completed_index() （IntervalScope 方法） completed（CompressedSymbolData 属性） compress()（在 pybroker.interval 模块中） compress_bars()（在 pybroker.interval 模块中） compress_intervals_from_frame()（在 pybroker.interval 模块中） compress_symbol_df()（在 pybroker.interval 模块中） compress_symbol_from_frame()（在 pybroker.interval 模块中） compress_symbol_intervals_from_frame()（在 pybroker.interval 模块中） compressed_bars_to_bar_data()（在 pybroker.interval 模块中） CompressedBars（pybroker.interval 中的类） CompressedSymbolData（pybroker.interval 中的类） compressed（IntervalData 属性） compute_indicators() （IndicatorsMixin 方法） compute_lag_series_cache()（在 pybroker.model 模块中） conf_intervals（BootstrapResult 属性） conf_profit_factor()（在 pybroker.eval 模块中） conf_sharpe_ratio()（在 pybroker.eval 模块中） config（ExecContext 属性） config（RotationContext 属性） ConfInterval（pybroker.eval 中的类） confs（DrawdownMetrics 属性） conf（ConfInterval 属性） contains() （PendingOrderScope 方法） cover_all_shares() （ExecContext 方法） cover_fill_price（ExecContext 属性） cover_limit_price（ExecContext 属性） cover_shares（ExecContext 属性） cover（ExecResult 属性） created（Order 属性） created（PendingOrder 属性） cross()（在 pybroker.vect 模块中） ctxs（RotationContext 属性） cubic_deviation()（在 pybroker.indicator 模块中） cubic_deviation()（在 pybroker.vect 模块中） cubic_trend()（在 pybroker.indicator 模块中） cubic_trend()（在 pybroker.vect 模块中） curr_bars（StopRecord 属性） curr_value（StopRecord 属性） custom_data_cols（StaticScope 属性） custom（CompressedBars 属性）

D

data_source_cache_ns（StaticScope 属性） data_source_cache（StaticScope 属性） DataCol（pybroker.common 中的类） DataSourceCacheKey（pybroker.cache 中的类） DataSourceCacheMixin（pybroker.data 中的类） DataSource（pybroker.data 中的类） dates（CompressedBars 属性） dates（IntervalContext 属性） dates（ModelInput 属性） DATE（DataCol 属性） date（Entry 属性） date（ExecResult 属性） date（Order 属性） date（PortfolioBar 属性） date（PositionBar 属性） date（StopRecord 属性） days（CacheDateFields 属性） Day（pybroker.common 中的类） debug_buy_shares_exceed_cash() （Logger 方法） debug_clear_data_source_cache() （Logger 方法） debug_clear_indicator_cache() （Logger 方法） debug_clear_model_cache() （Logger 方法） debug_compute_indicators() （Logger 方法） debug_disable_data_source_cache() （Logger 方法） debug_disable_indicator_cache() （Logger 方法） debug_disable_model_cache() （Logger 方法） debug_enable_data_source_cache() （Logger 方法） debug_enable_indicator_cache() （Logger 方法） debug_enable_model_cache() （Logger 方法） debug_filled_buy_order() （Logger 方法） debug_filled_sell_order() （Logger 方法） debug_get_data_source_cache() （Logger 方法） debug_get_indicator_cache() （Logger 方法） debug_get_model_cache() （Logger 方法）

debug_place_buy_order() （Logger 方法） debug_place_sell_order() （Logger 方法） debug_position_limit_reached() （Logger 方法） debug_schedule_order() （Logger 方法） debug_set_data_source_cache() （Logger 方法） debug_set_indicator_cache() （Logger 方法） debug_set_model_cache() （Logger 方法） debug_timeout_order() （Logger 方法） debug_unfilled_buy_order() （Logger 方法） debug_unfilled_sell_order() （Logger 方法） debug_unscheduled_order() （Logger 方法） default_data_cols（StaticScope 属性） default（Hyperparam 属性） DEFAULT（PositionMode 属性） delta_on_balance_volume()（在 pybroker.indicator 模块中） delta_on_balance_volume()（在 pybroker.vect 模块中） detrended_rsi()（在 pybroker.indicator 模块中） detrended_rsi()（在 pybroker.vect 模块中） disable() （Logger 方法） disable_caches()（在 pybroker.cache 模块中） disable_data_source_cache()（在 pybroker.cache 模块中） disable_indicator_cache()（在 pybroker.cache 模块中） disable_logging()（在 pybroker.scope 模块中） disable_model_cache()（在 pybroker.cache 模块中） disable_progress_bar() （Logger 方法） disable_progress_bar()（在 pybroker.scope 模块中） download_bar_data_completed() （Logger 方法） download_bar_data_start() （Logger 方法） downside_deviation()（在 pybroker.eval 模块中） drawdown_conf（BootstrapResult 属性） DrawdownConfs（pybroker.eval 中的类） DrawdownMetrics（pybroker.eval 中的类） drawdown（BootstrapResult 属性） drop_lag_warmup() （ModelInput 方法） dt（ExecContext 属性）

E

empty() （ModelInput 方法） enable() （Logger 方法） enable_caches()（在 pybroker.cache 模块中） enable_data_source_cache()（在 pybroker.cache 模块中） enable_fractional_shares（Portfolio 属性） enable_fractional_shares（SlippageContext 属性） enable_fractional_shares（StrategyConfig 属性） enable_indicator_cache()（在 pybroker.cache 模块中） enable_logging()（在 pybroker.scope 模块中） enable_model_cache()（在 pybroker.cache 模块中） enable_progress_bar() （Logger 方法） enable_progress_bar()（在 pybroker.scope 模块中） enable_rotation() （Strategy 方法） end_date（CacheDateFields 属性） end_date（TestResult 属性） end_market_value（EvalMetrics 属性） entries（Position 属性） entry_date（Trade 属性） entry_notional（Position 属性） Entry（pybroker.portfolio 中的类） entry（Trade 属性） equity_r2（EvalMetrics 属性） equity（Portfolio 属性）

equity（PortfolioBar 属性） equity（Position 属性） equity（PositionBar 属性） EvalMetrics（pybroker.eval 中的类） EvalResult（pybroker.eval 中的类） evaluate() （EvaluateMixin 方法） EvaluateMixin（pybroker.eval 中的类） exec_bar（PendingOrder 属性） exec_date（PendingOrder 属性） ExecContext（pybroker.context 中的类） ExecResult（pybroker.context 中的类） execution_symbols（WindowOptimizeResult 属性） Execution（pybroker.strategy 中的类） exit_cover_fill_price（StrategyConfig 属性） exit_date（Trade 属性） exit_on_last_bar（StrategyConfig 属性） exit_pos_type（ExecResult 属性） exit_pos_type（PendingOrder 属性） exit_position() （Portfolio 方法） exit_price（Stop 属性） exit_price（StopRecord 属性） exit_sell_fill_price（StrategyConfig 属性） exit（Trade 属性）

F

fee_amount（Portfolio 属性） fee_amount（StrategyConfig 属性） fee_mode（StrategyConfig 属性） FeeInfo（pybroker.common 中的类） FeeMode（pybroker.common 中的类） fees（Order 属性） fees（Portfolio 属性） fees（PortfolioBar 属性） fetch() （ColumnScope 方法） fetch() （IndicatorScope 方法） fetch() （ModelInputScope 方法） fetch() （PredictionScope 方法） fetch() （PriceScope 方法） fetch_bar() （IntervalScope 方法） fetch_bar_ohlc() （PriceScope 方法） fetch_dict() （ColumnScope 方法） fetch_float() （PriceScope 方法） fetch_full() （IndicatorScope 方法） fetch_history() （IndicatorScope 方法） fetch_indicator() （IntervalScope 方法）

fetch_input() （IntervalScope 方法） fetch_model_input() （ModelInputScope 方法） fetch_preds() （IntervalScope 方法） fetch_value() （ColumnScope 方法） fetch_value() （IndicatorScope 方法） fill_price（FeeInfo 属性） fill_price（Order 属性） fill_price（PendingOrder 属性） fill_price（SlippageContext 属性） fill_price（Stop 属性） fill_price（StopRecord 属性） FixedSlippageModel（pybroker.slippage 中的类） fn（Execution 属性） foreign() （ExecContext 方法） format_interval()（在 pybroker.interval 模块中） freeze_data_cols() （StaticScope 方法） FRI（Day 属性） from_date_fields()（DataSourceCacheKey 类方法） from_date_fields()（IndicatorCacheKey 类方法） from_date_fields()（ModelCacheKey 类方法）

G

get() （PendingOrderScope 方法） get_cached() （DataSourceCacheMixin 方法） get_hyperparam() （StaticScope 方法） get_indicator() （StaticScope 方法） get_indicator_names() （StaticScope 方法）

get_model_source() （StaticScope 方法） get_parallel_config()（在 pybroker.parallel 模块中） get_signals()（在 pybroker.scope 模块中） get_unique_sorted_dates()（在 pybroker.common 模块中） get_unique_sorted_dates_array()（在 pybroker.common 模块中） grid_size() （SearchSpace 方法）

H

has_bar() （PriceScope 方法） has_bar_on() （PriceScope 方法） has_hyperparam() （StaticScope 方法） has_indicator() （IndicatorScope 方法） has_indicator() （StaticScope 方法） has_long_positions() （ExecContext 方法） has_model_source() （StaticScope 方法） has_orders() （PendingOrderScope 方法） has_short_positions() （ExecContext 方法） high_10（BootConfIntervals 属性） high_2p5（BootConfIntervals 属性） high_5（BootConfIntervals 属性） high_price（ExecContext 属性） highest()（在 pybroker.indicator 模块中）

highv()（在 pybroker.vect 模块中） high（CompressedBars 属性） high（ExecContext 属性） high（Hyperparam 属性） high（IntervalContext 属性） HIGH（PriceType 属性） history_date_offset()（在 pybroker.model 模块中） hold_bars（ExecContext 属性） hold_bars（ExecResult 属性） hyperparam() （ExecContext 方法） hyperparam()（在 pybroker.optimize 模块中） hyperparam_names（Indicator 属性） hyperparams（SearchSpace 属性） Hyperparam（pybroker.optimize 中的类）

I

id（Entry 属性） id（Execution 属性） id（Order 属性） id（PendingOrder 属性） id（Stop 属性） id（Trade 属性） incr_bars() （Portfolio 方法） ind_name（IndicatorCacheKey 属性） ind_name（IndicatorSymbol 属性） ind_scope（SlippageContext 属性） indicator() （ExecContext 方法） indicator() （IntervalContext 方法） indicator()（在 pybroker.indicator 模块中） indicator_cache_ns（StaticScope 属性） indicator_cache（StaticScope 属性） indicator_data_loading() （Logger 方法） indicator_data_start() （Logger 方法） indicator_interval_name()（在 pybroker.interval 模块中） indicator_names（Execution 属性） IndicatorCacheKey（pybroker.cache 中的类） IndicatorScope（pybroker.scope 中的类） IndicatorSet（pybroker.indicator 中的类） IndicatorsMixin（pybroker.indicator 中的类） IndicatorSymbol（pybroker.common 中的类） Indicator（pybroker.indicator 中的类） info_download_bar_data_start() （Logger 方法） info_indicator_data_start() （Logger 方法） info_invalidate_data_source_cache() （Logger 方法） info_loaded_bar_data() （Logger 方法） info_loaded_indicator_data() （Logger 方法） info_loaded_model() （Logger 方法） info_loaded_models() （Logger 方法） info_optimize_search_space() （Logger 方法） info_optimize_sequential_trials() （Logger 方法） info_train_model_completed() （Logger 方法）

info_train_model_start() （Logger 方法） info_train_split_start() （Logger 方法） info_walkforward_between_time() （Logger 方法） info_walkforward_on_days() （Logger 方法） initial_cash（StrategyConfig 属性） initial_market_value（EvalMetrics 属性） input() （ExecContext 方法） input() （IntervalContext 方法） input_cols（CachedModel 属性） input_cols（TrainedModel 属性） instance()（StaticScope 类方法） instance（TrainedModel 属性） intent（Order 属性） interest_rate（StrategyConfig 属性） interval() （ExecContext 方法） INTERVAL_NAME_SEPARATOR()（在 pybroker.interval 模块中） IntervalBoundModel（pybroker.model 中的类） IntervalContext（pybroker.context 中的类） IntervalData（pybroker.interval 中的类） intervals() （Indicator 方法） intervals() （ModelSource 方法） IntervalScope（pybroker.scope 中的类） intervals（Execution 属性） intervals（IntervalBoundModel 属性） interval（LagSeriesKey 属性） intraday_intensity()（在 pybroker.indicator 模块中） intraday_intensity()（在 pybroker.vect 模块中） inverse_normal_cdf()（在 pybroker.vect 模块中） iqr() （Indicator 方法） iqr()（在 pybroker.eval 模块中） is_fill_noop（FixedSlippageModel 属性） is_fill_noop（SlippageModel 属性） is_fill_noop（VolatilitySlippageModel 属性） is_fill_noop（VolumeSlippageModel 属性） is_valid_interval()（在 pybroker.interval 模块中） iter_hyperparams() （StaticScope 方法）

K

kwargs（Execution 属性）

L

lag_columns（CachedModel 属性） lag_columns（TrainedModel 属性） lag_features（ModelInput 属性） lag_warmup_len() （ModelInput 方法） LagSeriesKey（pybroker.model 中的类） lags（ModelInput 属性） laguerre_rsi()（在 pybroker.indicator 模块中） laguerre_rsi()（在 pybroker.vect 模块中） lag（LagSeriesKey 属性） largest_loss_bars（EvalMetrics 属性） largest_loss_pct（EvalMetrics 属性） largest_loss（EvalMetrics 属性） largest_win_bars（EvalMetrics 属性） largest_win_loss()（在 pybroker.eval 模块中） largest_win_pct（EvalMetrics 属性） largest_win（EvalMetrics 属性） leverage（StrategyConfig 属性） limit_price（Order 属性） limit_price（PendingOrder 属性） limit_price（Stop 属性） limit_price（StopRecord 属性） LIMIT（OrderType 属性） linear_deviation()（在 pybroker.indicator 模块中） linear_deviation()（在 pybroker.vect 模块中） linear_trend()（在 pybroker.indicator 模块中） linear_trend()（在 pybroker.vect 模块中） loaded_bar_data() （Logger 方法） loaded_indicator_data() （Logger 方法） loaded_models() （Logger 方法） log_profit_factor()（在 pybroker.eval 模块中）

Logger（pybroker.log 中的类） logger（StaticScope 属性） LONG_ONLY（PositionMode 属性） long_pos() （ExecContext 方法） long_positions() （ExecContext 方法） long_positions（Portfolio 属性） long_ranks（RotationContext 属性） long_score（ExecContext 属性） long_score（ExecResult 属性） long_shares（PositionBar 属性） long_stops（ExecResult 属性） lookahead_train_dates()（在 pybroker.interval 模块中） lookahead（ModelCacheKey 属性） losing_trades（EvalMetrics 属性） loss_rate（EvalMetrics 属性） loss_rate（ExecContext 属性） loss_rate（Portfolio 属性） LOSS（StopType 属性） low_10（BootConfIntervals 属性） low_2p5（BootConfIntervals 属性） low_5（BootConfIntervals 属性） low_price（ExecContext 属性） lower（ConfInterval 属性） lowest()（在 pybroker.indicator 模块中） lowv()（在 pybroker.vect 模块中） low（CompressedBars 属性） low（ExecContext 属性） low（Hyperparam 属性） low（IntervalContext 属性） LOW（PriceType 属性）

M

macd()（在 pybroker.indicator 模块中） macd()（在 pybroker.vect 模块中） mae（Entry 属性） mae（Trade 属性） make_objective()（在 pybroker.optimize 模块中） margin_loan（ExecContext 属性） margin_loan（Portfolio 属性） margin_loan（PortfolioBar 属性） margin（Portfolio 属性） margin（PortfolioBar 属性） margin（Position 属性） margin（PositionBar 属性） mark_attempted() （PendingOrderScope 方法） market_price（Order 属性） market_value（Portfolio 属性） market_value（PortfolioBar 属性） market_value（Position 属性） market_value（PositionBar 属性） MARKET（OrderType 属性） max_drawdown_date（EvalMetrics 属性） max_drawdown_pct（EvalMetrics 属性） max_drawdown_percent()（在 pybroker.eval 模块中） max_drawdown（EvalMetrics 属性） max_losses（EvalMetrics 属性） max_wins_losses()（在 pybroker.eval 模块中） max_wins（EvalMetrics 属性） merge_interval_lag_series_cache()（在 pybroker.model 模块中） merge_lag_series_cache()（在 pybroker.model 模块中） merge_lag_series_cache_from_arrays()（在 pybroker.model 模块中） merge_lag_series_cache_from_store()（在 pybroker.model 模块中） merge_symbol_array_stores()（在 pybroker.scope 模块中） metrics_df（TestResult 属性） metrics（EvalResult 属性） metrics（TestResult 属性） mfe（Entry 属性） mfe（Trade 属性） MIDDLE（PriceType 属性） model() （ExecContext 方法） model() （IntervalContext 方法） model()（在 pybroker.model 模块中）

model_cache_ns（StaticScope 属性） model_cache（StaticScope 属性） model_input_from_arrays()（在 pybroker.model 模块中） model_input_from_frame()（在 pybroker.model 模块中） model_interval_name()（在 pybroker.interval 模块中） model_names（Execution 属性） model_name（ModelCacheKey 属性） model_name（ModelSymbol 属性） ModelCacheKey（pybroker.cache 中的类） ModelInputScope（pybroker.scope 中的类） ModelInput（pybroker.model 中的类） ModelLoader（pybroker.model 中的类） ModelsMixin（pybroker.model 中的类） ModelSource（pybroker.model 中的类） ModelSymbol（pybroker.common 中的类） ModelTrainer（pybroker.model 中的类） model（CachedModel 属性） module pybroker pybroker.cache pybroker.common pybroker.config pybroker.context pybroker.data pybroker.eval pybroker.ext.data pybroker.indicator pybroker.interval pybroker.log pybroker.model pybroker.optimize pybroker.parallel pybroker.portfolio pybroker.scope pybroker.slippage pybroker.strategy pybroker.vect money_flow()（在 pybroker.indicator 模块中） money_flow()（在 pybroker.vect 模块中） MON（Day 属性）

N

n_jobs（ParallelConfig 属性） name（ConfInterval 属性） name（Hyperparam 属性） name（TrainedModel 属性） net_cash_balance（ExecContext 属性） net_cash_balance（PortfolioBar 属性） normal_cdf()（在 pybroker.vect 模块中） normalize_interval()（在 pybroker.interval 模块中）

normalize_intervals()（在 pybroker.interval 模块中） normalized_negative_volume_index()（在 pybroker.indicator 模块中） normalized_negative_volume_index()（在 pybroker.vect 模块中） normalized_on_balance_volume()（在 pybroker.indicator 模块中） normalized_on_balance_volume()（在 pybroker.vect 模块中） normalized_positive_volume_index()（在 pybroker.indicator 模块中） normalized_positive_volume_index()（在 pybroker.vect 模块中） notional（PortfolioBar 属性）

O

ObjectiveBundle（pybroker.optimize 中的类） objective（ObjectiveBundle 属性） open_price（ExecContext 属性） open（CompressedBars 属性） open（ExecContext 属性） open（IntervalContext 属性） OPEN（PriceType 属性） optimize() （OptimizeMixin 方法） optimize_start() （Logger 方法） OptimizeMixin（pybroker.optimize 中的类）

OptimizeResult（pybroker.optimize 中的类） ORDER_PERCENT（FeeMode 属性） order_type（FeeInfo 属性） order_type（Order 属性） ordered_data_cols（StaticScope 属性） orders() （ExecContext 方法） orders() （PendingOrderScope 方法） orders（Portfolio 属性） orders（TestResult 属性） OrderType（pybroker.common 中的类） Order（pybroker.portfolio 中的类）

P

ParallelConfig（pybroker.parallel 中的类） parallel（ParallelConfig 属性） param() （StaticScope 方法） param()（在 pybroker.scope 模块中） params（WindowOptimizeResult 属性） parse_indicator_interval_name()（在 pybroker.interval 模块中） parse_model_interval_name()（在 pybroker.interval 模块中） parse_timeframe()（在 pybroker.common 模块中） pct_confs（DrawdownMetrics 属性） pending_order_id（ExecResult 属性） pending_orders() （ExecContext 方法） PendingOrderScope（pybroker.scope 中的类） PendingOrder（pybroker.scope 中的类） per_bar（TrainedModel 属性） PER_ORDER（FeeMode 属性） PER_SHARE（FeeMode 属性） percent（Stop 属性） percent（StopRecord 属性） pnl_per_bar（Trade 属性） pnl（Portfolio 属性） pnl（PortfolioBar 属性） pnl（Position 属性） pnl（Trade 属性） points（Stop 属性） points（StopRecord 属性） pooled_symbols（ModelCacheKey 属性） PortfolioBar（pybroker.portfolio 中的类） Portfolio（pybroker.portfolio 中的类） portfolio（RotationContext 属性） portfolio（TestResult 属性） pos() （ExecContext 方法） pos_type（Stop 属性） pos_type（StopRecord 属性） position_bars（Portfolio 属性） position_mode（StrategyConfig 属性） PositionBar（pybroker.portfolio 中的类） PositionIntent（pybroker.common 中的类） PositionMode（pybroker.common 中的类） positions() （ExecContext 方法） positions（TestResult 属性） Position（pybroker.portfolio 中的类） predict_fn（TrainedModel 属性） PredictionScope（pybroker.scope 中的类） preds() （ExecContext 方法） preds() （IntervalContext 方法） prepare_input_data() （ModelSource 方法） price_change_oscillator()（在 pybroker.indicator 模块中） price_change_oscillator()（在 pybroker.vect 模块中）

price_intensity()（在 pybroker.indicator 模块中） price_intensity()（在 pybroker.vect 模块中） price_volume_fit()（在 pybroker.indicator 模块中） price_volume_fit()（在 pybroker.vect 模块中） PriceScope（pybroker.scope 中的类） PriceType（pybroker.common 中的类） price（Entry 属性） profit_factor（BootstrapResult 属性） profit_factor（EvalMetrics 属性） PROFIT（StopType 属性） pybroker module pybroker.cache module pybroker.common module pybroker.config module pybroker.context module pybroker.data module pybroker.eval module pybroker.ext.data module pybroker.indicator module pybroker.interval module pybroker.log module pybroker.model module pybroker.optimize module pybroker.parallel module pybroker.portfolio module pybroker.scope module pybroker.slippage module pybroker.strategy module pybroker.vect module

Q

q_001（DrawdownConfs 属性） q_01（DrawdownConfs 属性） q_05（DrawdownConfs 属性） q_10（DrawdownConfs 属性） quadratic_deviation()（在 pybroker.indicator 模块中） quadratic_deviation()（在 pybroker.vect 模块中）

quadratic_trend()（在 pybroker.indicator 模块中） quadratic_trend()（在 pybroker.vect 模块中） quantize()（在 pybroker.common 模块中） query() （Alpaca 方法） query() （AlpacaCrypto 方法） query() （DataSource 方法） query() （YFinance 方法）

R

r_squared()（在 pybroker.eval 模块中） reactivity()（在 pybroker.indicator 模块中） reactivity()（在 pybroker.vect 模块中） record_portfolio_bars（StrategyConfig 属性） record_position_bars（StrategyConfig 属性） register_columns()（在 pybroker.scope 模块中） register_custom_cols() （StaticScope 方法） relative_entropy() （Indicator 方法） relative_entropy()（在 pybroker.eval 模块中） remove() （IndicatorSet 方法） remove() （PendingOrderScope 方法） remove_all() （PendingOrderScope 方法） remove_stop() （Portfolio 方法）

remove_stops() （Portfolio 方法） reset_bar() （PriceScope 方法） result（OptimizeResult 属性） retry_bars() （PendingOrderScope 方法） return_pct（Trade 属性） return_signals（StrategyConfig 属性） return_stops（StrategyConfig 属性） returns()（在 pybroker.indicator 模块中） returnv()（在 pybroker.vect 模块中） RotationContext（pybroker.context 中的类） round_fill_price（StrategyConfig 属性） round_test_result（StrategyConfig 属性） run_with_scope()（在 pybroker.scope 模块中）

S

SAT（Day 属性） score_overrides（ObjectiveBundle 属性） search_space（ObjectiveBundle 属性） SearchSpace（pybroker.optimize 中的类） select_columns() （ModelInput 方法） sell() （Portfolio 方法） sell_all_shares() （ExecContext 方法） sell_delay（StrategyConfig 属性） sell_fill_price（ExecContext 属性） sell_fill_price（ExecResult 属性） sell_limit_price（ExecContext 属性） sell_limit_price（ExecResult 属性） sell_shares（ExecContext 属性） sell_shares（ExecResult 属性） sell_timeout_bars（ExecContext 属性） sell_timeout_bars（ExecResult 属性） SELL_TO_CLOSE（PositionIntent 属性） SELL_TO_OPEN（PositionIntent 属性） session（ExecContext 属性） set_after_exec() （Strategy 方法） set_before_exec() （Strategy 方法） set_cached() （DataSourceCacheMixin 方法） set_exec_ctx_data()（在 pybroker.context 模块中） set_hyperparam() （StaticScope 方法） set_indicator() （StaticScope 方法） set_instance()（StaticScope 类方法） set_max_long_positions() （Strategy 方法） set_max_short_positions() （Strategy 方法） set_model_source() （StaticScope 方法） set_parallel()（在 pybroker.parallel 模块中） set_slippage_model() （Strategy 方法） set_target_shares() （ExecContext 方法） shares（Entry 属性） shares（FeeInfo 属性） shares（Order 属性） shares（PendingOrder 属性） shares（Position 属性） shares（SlippageContext 属性） shares（Trade 属性） sharpe_ratio()（在 pybroker.eval 模块中） sharpe（BootstrapResult 属性） sharpe（EvalMetrics 属性） shift_array()（在 pybroker.model 模块中） SHORT_ONLY（PositionMode 属性） short_pos() （ExecContext 方法） short_positions() （ExecContext 方法） short_positions（Portfolio 属性） short_ranks（RotationContext 属性） short_score（ExecContext 属性） short_score（ExecResult 属性） short_shares（PositionBar 属性） short_stops（ExecResult 属性） side（SlippageContext 属性） signals（TestResult 属性） slice() （ModelInput 方法） slice_arrays_by_dates()（在 pybroker.interval 模块中） slice_by_dates() （CompressedBars 方法） slice_compressed_df_by_dates()（在 pybroker.interval 模块中） slice_for_test() （IntervalData 方法） slice_range() （ModelInput 方法） slice_symbol_array_store_by_dates()（在 pybroker.scope 模块中） SlippageContext（pybroker.slippage 中的类） SlippageModel（pybroker.slippage 中的类） sortino_ratio()（在 pybroker.eval 模块中） sortino（EvalMetrics 属性） source（DataSourceCacheKey 属性） source（IntervalBoundModel 属性） specs（SearchSpace 属性） start_date（CacheDateFields 属性） start_date（TestResult 属性） StaticScope（pybroker.scope 中的类） std_error（EvalMetrics 属性） step（Hyperparam 属性）

stochastic()（在 pybroker.indicator 模块中） stochastic()（在 pybroker.vect 模块中） stochastic_rsi()（在 pybroker.indicator 模块中） stochastic_rsi()（在 pybroker.vect 模块中） STOP_BAR（OrderType 属性） stop_id（StopRecord 属性） stop_loss_exit_price（ExecContext 属性） stop_loss_limit（ExecContext 属性） stop_loss_pct（ExecContext 属性） stop_loss（ExecContext 属性） STOP_LOSS（OrderType 属性） stop_profit_exit_price（ExecContext 属性） stop_profit_limit（ExecContext 属性） stop_profit_pct（ExecContext 属性） stop_profit（ExecContext 属性） STOP_PROFIT（OrderType 属性） stop_trailing_exit_price（ExecContext 属性） stop_trailing_limit（ExecContext 属性） stop_trailing_pct（ExecContext 属性） stop_trailing（ExecContext 属性） STOP_TRAILING（OrderType 属性） stop_type（Stop 属性） stop_type（StopRecord 属性） StopRecord（pybroker.portfolio 中的类） stops（Entry 属性） stops（PendingOrder 属性） stops（TestResult 属性） StopType（pybroker.common 中的类） Stop（pybroker.portfolio 中的类） stop（Trade 属性） store（ColumnScope 属性） StrategyConfig（pybroker.config 中的类） Strategy（pybroker.strategy 中的类） study（OptimizeResult 属性） study（WindowOptimizeResult 属性） sumv()（在 pybroker.vect 模块中） SUN（Day 属性） sym_arrays（SymbolArrayStore 属性） sym_bars（Entry 属性） sym_data_from_store()（在 pybroker.scope 模块中） sym_end_index（SlippageContext 属性） sym_exec_dates_from_store()（在 pybroker.scope 模块中） symbol_array_store_from_flat_frame()（在 pybroker.scope 模块中） symbol_array_store_from_frame()（在 pybroker.scope 模块中） symbol_array_store_from_indexed_df()（在 pybroker.scope 模块中） symbol_dates_from_frame()（在 pybroker.interval 模块中） symbol_history_arrays()（在 pybroker.model 模块中） SymbolArrayStore（pybroker.scope 中的类） SymbolSelector()（在 pybroker.common 模块中） symbols（ColumnScope 属性） symbols（Execution 属性） symbols（Portfolio 属性） symbols（SymbolArrayStore 属性） symbols（TestResult 属性） SYMBOL（DataCol 属性） symbol（DataSourceCacheKey 属性） symbol（Entry 属性） symbol（ExecContext 属性） symbol（ExecResult 属性） symbol（FeeInfo 属性） symbol（IndicatorCacheKey 属性） symbol（IndicatorSymbol 属性） symbol（LagSeriesKey 属性） symbol（ModelCacheKey 属性） symbol（ModelSymbol 属性） symbol（Order 属性） symbol（PendingOrder 属性） symbol（Position 属性） symbol（PositionBar 属性） symbol（SlippageContext 属性） symbol（Stop 属性） symbol（StopRecord 属性） symbol（Trade 属性）

T

test_data（WalkforwardWindow 属性） test_end_date（WindowOptimizeResult 属性） test_start_date（WindowOptimizeResult 属性） TestResult（pybroker.strategy 中的类） tf_seconds（CacheDateFields 属性） THURS（Day 属性） TimeframeInterval()（在 pybroker.interval 模块中） timeout_bars（PendingOrder 属性） to_dataframe() （ModelInput 方法） to_datetime()（在 pybroker.common 模块中） to_decimal()（在 pybroker.common 模块中） to_json() （BootstrapResult 方法） to_json() （EvalMetrics 方法） to_json() （OptimizeResult 方法） to_json() （TestResult 方法） to_json() （WindowOptimizeResult 方法） to_json_str() （OptimizeResult 方法） to_json_str() （TestResult 方法） to_json_str() （WindowOptimizeResult 方法） to_result() （ExecContext 方法） to_seconds()（在 pybroker.common 模块中） total_equity（ExecContext 属性） total_fees（EvalMetrics 属性） total_loss（EvalMetrics 属性） total_margin（ExecContext 属性） total_market_value（ExecContext 属性）

total_pnl（EvalMetrics 属性） total_profit_loss()（在 pybroker.eval 模块中） total_profit（EvalMetrics 属性） total_return_pct（EvalMetrics 属性） total_return_percent()（在 pybroker.eval 模块中） TRADE_COUNT（AlpacaCrypto 属性） trade_count（EvalMetrics 属性） trades() （ExecContext 方法） TradeStats（pybroker.eval 中的类） trades（TestResult 属性） Trade（pybroker.portfolio 中的类） TRAILING（StopType 属性） train_data（WalkforwardWindow 属性） train_end_date（WindowOptimizeResult 属性） train_models() （ModelsMixin 方法） train_pooled() （ModelTrainer 方法） train_score（WindowOptimizeResult 属性） train_split_completed() （Logger 方法） train_split_start() （Logger 方法） train_start_date（WindowOptimizeResult 属性） TrainedModel（pybroker.common 中的类） TUES（Day 属性） type（Entry 属性） type（Order 属性） type（PendingOrder 属性） type（Position 属性） type（Trade 属性）

U

ulcer_index（EvalMetrics 属性） unfreeze_data_cols() （StaticScope 方法） unique_dates() （ColumnScope 方法） unique_dates() （SymbolArrayStore 方法） unmarked_notional（Position 属性） unmarked_shares（Position 属性）

unrealized_pnl（EvalMetrics 属性） unrealized_pnl（PortfolioBar 属性） unrealized_pnl（PositionBar 属性） unregister_columns()（在 pybroker.scope 模块中） unregister_custom_cols() （StaticScope 方法） upi（EvalMetrics 属性） upper（ConfInterval 属性）

V

validate() （SlippageModel 方法） validate() （VolumeSlippageModel 方法） validate_base_timeframe_data()（在 pybroker.interval 模块中） validate_interval()（在 pybroker.interval 模块中） validate_registered_names() （StaticScope 方法） validate_source_name()（在 pybroker.interval 模块中） verify_data_source_columns()（在 pybroker.common 模块中） verify_date_range()（在 pybroker.common 模块中） VolatilitySlippageModel（pybroker.slippage 中的类） volume_momentum()（在 pybroker.indicator 模块中） volume_momentum()（在 pybroker.vect 模块中）

volume_value（ExecContext 属性） volume_weighted_ma_ratio()（在 pybroker.indicator 模块中） volume_weighted_ma_ratio()（在 pybroker.vect 模块中） VolumeSlippageModel（pybroker.slippage 中的类） volume（CompressedBars 属性） VOLUME（DataCol 属性） volume（ExecContext 属性） volume（IntervalContext 属性） vwap_value（ExecContext 属性） vwap（CompressedBars 属性） VWAP（DataCol 属性） vwap（ExecContext 属性）

W

walkforward() （Strategy 方法） walkforward_completed() （Logger 方法） walkforward_split() （WalkforwardMixin 方法） walkforward_start() （Logger 方法） WalkforwardMixin（pybroker.strategy 中的类） WalkforwardWindow（pybroker.strategy 中的类） warn_set_model_cache_failed() （Logger 方法） was_attempted() （PendingOrderScope 方法） WEDS（Day 属性）

win_loss_rate()（在 pybroker.eval 模块中） win_rate（EvalMetrics 属性） win_rate（ExecContext 属性） win_rate（Portfolio 属性） window_len() （IntervalScope 方法） WindowOptimizeResult（pybroker.optimize 中的类） windows（OptimizeResult 属性） winning_losing_trades()（在 pybroker.eval 模块中） winning_trades（EvalMetrics 属性）

Y

YFinance（pybroker.data 中的类）

YQuery（pybroker.ext.data 中的类）